Rata-rata Bergerak Sederhana dan Volume Rate-of-Change Artikel ini membahas moving averages (MA), yang mungkin merupakan indikator tertua yang kami gunakan. Matematika di balik rata-rata bergerak dan pemicu jual dan beli mereka sangat mudah dipahami dan dikenali. Tutorial: Menganalisis Pola Bagan Studi Kasus MA, terlepas dari jangka waktu yang digunakan dalam merencanakan indikator. Menunjukkan kepada kita sebuah tren dalam bentuk satu garis halus. Jangka waktu akan bervariasi tergantung pada apakah pengguna menginginkan hasil perdagangan jangka pendek atau perspektif investasi jangka panjang. Nilai adalah bagian penting berikutnya dari persamaan, dan, untuk sebagian besar, teknisi akan menggunakan harga penutupan setiap sesi yang menghasilkan rata-rata pergerakan sederhana. Dengan menggunakan nilai akhir hari untuk MA yang lancar, investor rata-rata dapat meluangkan waktu setelah pasar tutup pada sore hari untuk mengevaluasi strateginya sebelum bel pembukaan keesokan paginya. (Untuk yang lebih banyak di SMA, lihat Simple Moving Averages Making Trends Stand Out.) Bagan Dibuat dengan Tradestasi Bagan pertama menunjukkan kinerja Nortel Networks (NT-NYSE) mulai dari beberapa minggu pertama dari Agustus 2000 sampai Mar 2003. Bagan ini Menampilkan tiga MA sederhana. Garis merahnya adalah MA 50 hari, garis biru adalah MA 100 hari dan garis ungu adalah MA 200 hari. Anda bisa melihat garis merah paling tidak mulus dari ketiganya. Investor harus membeli sebuah isu karena aksi harga melintasi MA sederhana dan menjual sebuah isu karena aksi harga melintasi di bawah MA sederhana. Menurut MA 50 hari (garis merah) pada grafik di atas, waktu terbaik untuk melihat pembelian saham Nortel terjadi pada minggu pertama November 2001, ketika garis tersebut berada pada level 6.45. Bagan Dibuat dengan Tradestasi Dengan menggunakan MA 100 hari (biru), investor akan kembali ke pasar pada atau sekitar tanggal 13 November 2001, pada tingkat 7,50. Dan yang terakhir, investor yang menggunakan MA 200 tahun (ungu), untuk pendekatan tren yang lebih berjangka panjang, tidak akan mempertimbangkan untuk membeli Nortel Networks karena aksi harga tidak menembus MA selama periode waktu bullish yang singkat. (Pelajari lebih lanjut tentang penggunaan rata-rata bergerak dalam Amplop Bergerak Rata-rata: Memperbaiki Alat Perdagangan Populer.) Bagi para investor yang melompat ke NT, sinyal jual hanya muncul beberapa minggu setelah sinyal beli. Sinyal penjualan pertama terjadi pada 16 Januari 2002, ketika aksi harga turun di bawah MA 50 hari dan Nortel Networks ditutup pada level 7.27. Pada tanggal 5 Februari, investor yang menggunakan MA 100 hari akan menerima sinyal pertama mereka ketika Nortel ditutup pada level 6,20. Sangat sedikit uang yang dibuat oleh investor yang menggunakan moving average ini selama periode waktu ini. Bagan Dibuat dengan Tradestasi Tidak sampai akhir Oktober 2002 yang membeli sinyal sekali lagi didefinisikan dengan jelas. Pada tanggal 24, sinyal beli yang jelas muncul untuk pendukung MA 50 hari, yang melihat harga penutupan 1,07, naik 0,17 dari sesi sebelumnya. Bahkan, beberapa pedagang mungkin telah terjun ke dalam keributan hari sebelumnya saat MA pertama kali ditembus. Pengikut MA yang kurang agresif 100 hari harus menunggu sampai hari berikutnya ketika harga saham melonjak lagi ke level 1,14. Bagan Diciptakan dengan Sinyal Konfirmasi Tradestasi Kini setelah kita melihat pendekatan yang sangat sederhana dengan menggunakan sejumlah rata-rata bergerak, mari jelajahi pentingnya membawa indikator terkenal tambahan yang dapat membantu menggambarkan dan mengkonfirmasi sinyal beli dan jual. Indikator tingkat perubahan volume (V-ROC) dimasukkan ke dalam tabel di atas. Indikator ini menunjukkan nilai positif di atas garis nol dan negatif di bawah ini. Nilai positif menunjukkan ada cukup dukungan pasar untuk terus mendorong aktivitas harga ke arah tren saat ini. Nilai negatif menunjukkan ada kekurangan dukungan dan harga bisa mulai stagnan atau sebaliknya. (Pelajari lebih lanjut tentang V-ROC dalam artikel kami, Volume Rate Of Change.) Anda dapat melihat konfirmasi tren harga naik yang dimulai pada tanggal 5 November 2001, ketika volumenya adalah 13.115.400 dan V-ROC menunjukkan Nomor minus (-4.52). Tepat pada hari inilah aksi harga bergerak di atas MA 50 hari dan harga saham ditutup pada pukul 6.26. Dua hari kemudian, seiring kenaikan harga menjadi 7,01, tren berlanjut dan V-ROC menunjukkan angka positif kuat sebesar 142.00 dengan volume 20.016.000. Pada tanggal 13 November, hari puncak kedua dalam tren V-ROC, volumenya 24.956.200, V-ROC naik lagi menjadi 202,91 dan harga Nortel meningkat menjadi 7,55. Akhirnya puncak ketiga dari garis tren yang diilustrasikan, yang terjadi pada 19 November, menunjukkan V-ROC 411,84 dengan volume 36.353.100 dan harga saham 8.52. Periode 12 hari perdagangan ini mengalami kenaikan harga sebesar 2,26, atau 36, mulai dari langkah pertama tindakan harga yang patut dicatat, menembus MA 50 hari, dan memberikan pergerakan tingkat perubahan volume yang signifikan. Kecenderungan biru yang ditarik pada 28 November sampai 12 Desember menunjukkan kelemahan yang berbeda dalam V-ROC karena aksi harga terus diperdagangkan di atas MA 50 hari dan naik dalam harga saham. Tanpa dukungan indikator V-ROC yang menunjukkan volume bulan Desember di Nortel Networks, investor yang hanya mengandalkan perdagangan tindakan harga di atas MA 50 hari mungkin telah kehilangan keuntungan signifikan yang direalisasikan pada bulan Maret. Puncak utama berikutnya menunjukkan volume yang signifikan berada di sisi negatifnya, dan harga saham turun lebih dari dua dolar dari tingginya hanya tiga hari perdagangan sebelumnya. Kesimpulan Investor harus meluangkan waktu untuk mengkonfirmasi tren harga, yang semudah membandingkan dua indikator sederhana yang akan memberi Anda lead time yang baik dan verifikasi pergerakan tren yang solid. Ingatlah untuk memeriksa volume dan tingkat perubahannya pada saat Anda melihat grafik rata-rata bergerak favorit Anda. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan perintah limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Optimizing Tick Volume Indicator Bergabung Agustus 2006 Status: brucewhain 232 Tulisan The Tick Volume Indicator (TVI) ditemukan oleh William Blau dan dijelaskan dalam bukunya, Momentum, Direction and Divergence 1996. Dengan demikian: quotLet kami merancang sebuah indikator untuk daytrading yang memisahkan upticks dan downticks pada setiap interval harga bar. . Mari kita definisikan DEMA (upticks, r, s) sebagai penghalusan ganda (EMA) dari upticks. Dengan ini, pertama-tama kita melakukan pemindaian eksponensial upticks untuk r-bars hasil smoothing pertama kemudian secara eksponensial dihaluskan untuk s-bars. Demikian pula, kita mendefinisikan DEMA (downticks, r, s) sebagai perataan ganda (EMA) dari downticks. Kita kemudian menentukan Tick Volume Indicator (TVI) sebagai: DEMA (upticks, r, s) - DEMA (downticks, r, s) TVI (r, s) DEMA 100 (upticks, r, s) DEMA (downticks, r, S) yang memiliki rentang dari -100 sampai 100. (Catatan: Versi alternatif yang menghasilkan hasil serupa dapat dilakukan dengan mengambil EMA ganda dari perbedaan antara upticks dan downticks pada numerator dengan EMA ganda dari jumlah di Penyebut.). Quot Saya tidak tahu apa artinya ini, tapi telah membuka indikator di Editor MQL dan menemukannya adalah potongan kode terpendek untuk indikator (dan karena itu ternyata yang paling sederhana) yang pernah saya lihat. Ini tidak berarti saya sudah melihat banyak. Penjelasan inklusif dapat ditemukan di sini: Google Buku. Di Bab 4. Saya pertama kali berlari melintasi TVI di Lou Gs thread ALFTVI, daytrading yang sederhana dan efektif. Namun percaya peralatan standarnya di bawah Indikator Khusus di sebagian besar platform MT4. Bergabung pada Agustus 2006 Status: brucewhain 232 Posting Satu hal yang akan sangat berguna adalah memiliki versi TVI - mungkin quotTVI.0 Alertquot - yang memberi sinyal pendengaran saat garis 0 dilintasi. Telah melihat-lihat beberapa TVI dan tidak percaya ada yang memiliki sinyal pada garis nol, hanya pada perubahan warna, yang mungkin merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Mr. Blau. Persimpangan garis nol pada pengaturan tertentu seperti jaminan, kurang lebih, bahwa Anda menuju ke arah yang benar. Berikut adalah indikator yang tidak termasuk dalam MT4, dan template lainnya, karena penggunaan TVI saya sekarang berdiri. Ada empat jam satu, tapi tidak ingat itu sekarang. Saya tertarik untuk menggambarkan keuntungan manifold dari indikator berita brilian Hanovers yang telah saya gunakan selama beberapa tahun, namun dalam prosesnya - seperti banyak indikatornya, perangkat lunak MT4 - mulai komersial pada saat ini, jadi harus mengarahkan Anda Di tempat lain untuk itu. Dengan harga rata-rata tertimbang VWAP dan MVWAP Volume (VWAP) dan harga rata-rata tertimbang volume bergerak (MVWAP) adalah alat perdagangan yang dapat digunakan oleh semua pedagang. Namun, alat ini paling sering digunakan oleh pedagang jangka pendek dan dalam program perdagangan berbasis algoritma. MVWAP dapat digunakan oleh pedagang jangka panjang, namun VWAP hanya melihat satu hari pada satu waktu karena perhitungan intra harinya. Kedua indikator tersebut merupakan tipe khusus dari rata-rata harga yang memperhitungkan volume akun sehingga memberikan gambaran harga rata-rata yang jauh lebih akurat. Indikator juga bertindak sebagai tolok ukur bagi individu dan institusi yang ingin mengukur jika mereka mendapat eksekusi yang baik atau eksekusi yang buruk atas pesanan mereka. (Untuk primer, lihat Rata-rata Berukuran Tertimbang: Dasar-Dasar.) Menghitung VWAP Perhitungan VWAP dilakukan oleh perangkat lunak charting dan menampilkan overlay pada bagan yang mewakili perhitungan. Tampilan ini berbentuk garis, mirip dengan rata-rata bergerak lainnya. Bagaimana garis dihitung sebagai berikut: Pilih kerangka waktu Anda (grafik tick, 1 menit, 5 menit, dll.) Hitung harga tipikal untuk periode pertama (dan semua periode di hari berikutnya). Harga tipikal dicapai dengan menambahkan tinggi, rendah dan dekat, dan membagi dengan tiga: (HLC) 3 Kalikan harga tipikal ini dengan volume untuk periode tersebut. Ini akan memberi kita nilai yang disebut TPV. Jaga total nilai TPV yang terjaga, yang disebut kumulatif TPV. Hal ini dicapai dengan terus menambahkan TPV terbaru ke nilai sebelumnya (kecuali untuk periode pertama, karena tidak akan ada nilai sebelumnya). Angka ini harus selalu bertambah besar seiring berjalannya waktu. Simpan volume kumulatif total. Lakukan ini dengan terus menambahkan volume terbaru ke volume sebelumnya. Jumlah ini hanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Hitung VWAP dengan informasi Anda: kumulatif volume TPVcumulative. Ini akan memberikan harga rata-rata tertimbang volume untuk setiap periode dan akan menyediakan data untuk membuat garis yang mengalir yang melapisi data harga pada tabel. Kemungkinan terbaik adalah menggunakan program spreadsheet untuk melacak data jika Anda melakukannya secara manual. Lembar spread bisa dipasang dengan mudah. Gambar 1: Judul Spreadsheet Sumber: Microsoft Excel Perhitungan yang tepat perlu dimasukkan. Mencapai MVWAP cukup sederhana setelah VWAP telah dihitung. MVWAP pada dasarnya adalah nilai rata-rata nilai VWAP. VWAP hanya dihitung setiap hari, namun MVWAP bisa berpindah dari hari ke hari karena rata-rata rata-rata. Ini memberikan pedagang jangka panjang dengan harga rata-rata tertimbang volume bergerak. Jika seorang trader menginginkan 10 periode MVWAP, mereka hanya akan menunggu sepuluh periode pertama berlalu dan kemudian akan menghitung 10 perhitungan VWAP pertama. Ini akan memberi pedagang MVWAP yang mulai diplot pada periode 10. Untuk terus mendapatkan perhitungan MVWAP, rata-rata 10 tokoh VWAP terbaru, menyertakan VWAP baru dari periode terakhir dan menjatuhkan VWAP dari 11 periode sebelumnya. Terapkan untuk Charts Meskipun memahami indikator dan perhitungan yang terkait penting, memetakan perangkat lunak dapat melakukan perhitungan untuk kita. Pada perangkat lunak yang tidak termasuk VWAP atau MVWAP, masih dimungkinkan untuk memprogram indikator ke dalam perangkat lunak dengan menggunakan perhitungan di atas. (Untuk bacaan terkait, lihat Tip Untuk Membuat Bagan Saham yang Menguntungkan.) Dengan memilih indikator VWAP, akan muncul pada tabel. Umumnya seharusnya tidak ada variabel matematis yang bisa diubah atau disesuaikan dengan indikator ini. Jika trader ingin menggunakan indikator Moving VWAP (MVWAP), dia dapat mengatur berapa periode rata-rata dalam perhitungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan variabel dalam platform charting kita. Pilih indikator dan kemudian masuk ke fungsi edit atau properti untuk mengubah jumlah periode rata-rata. Perbedaan antara VWAP dan MVWAP Ada beberapa perbedaan utama antara indikator yang perlu dipahami. VWAP akan memberikan total berjalan sepanjang hari. Dengan demikian, nilai akhir hari adalah harga rata-rata tertimbang volume untuk hari itu. Jika menggunakan grafik satu menit, ada perhitungan 390 (6,5 jam X 60 menit) yang akan dibuat untuk hari itu, dengan yang terakhir memberikan VWAP hari. MVWAP di sisi lain akan memberikan rata-rata jumlah perhitungan VWAP yang ingin kami analisis. Ini berarti tidak ada nilai akhir untuk MVWAP karena dapat berjalan lancar dari satu hari ke hari berikutnya, memberikan rata-rata nilai VWAP dari waktu ke waktu. Hal ini membuat MVWAP jauh lebih dapat disesuaikan. Hal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Hal ini juga dapat dilakukan lebih responsif terhadap pergerakan pasar untuk perdagangan jangka pendek dan strategi atau dapat memperlancar pasar jika periode yang lebih lama dipilih. VWAP menyediakan informasi berharga untuk membeli dan menahan pedagang, terutama pasca eksekusi (atau akhir hari). Ini memungkinkan trader mengetahui apakah mereka menerima yang lebih baik dari harga rata-rata hari itu atau jika mereka mendapat harga yang lebih buruk. MVWAP tidak selalu memberikan informasi yang sama. (Untuk lebih lanjut, lihat Memahami Pelaksanaan Pesanan.) VWAP akan mulai segar setiap hari. Volume berat pada periode pertama setelah pasar terbuka, tindakan ini biasanya membebani perhitungan VWAP. MVWAP dapat dilakukan dari hari ke hari, karena akan selalu rata-rata periode paling akhir (10 misalnya) dan kurang rentan terhadap periode individual - dan semakin berkurang sehingga semakin banyak periode yang dirata-ratakan. Strategi Umum Ketika keamanan sedang tren, kita dapat menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan informasi dari pasar. Jika harganya di atas VWAP, ini adalah harga intra-day yang bagus untuk dijual. Jika harganya di bawah VWAP, itu adalah harga intra-hari yang baik untuk membeli. (Untuk bacaan tambahan, lihat Keuntungan Diagram Intraday Berbasis Data). Ada keberatan untuk menggunakan intra-hari ini sekalipun. Harga yang dinamis, jadi apa yang nampaknya menjadi harga bagus pada satu titik di hari mungkin tidak sampai akhir hari. Pada hari-hari tren naik, pedagang dapat mencoba untuk membeli karena harga memantul MVWAP atau VWAP. Sebagai alternatif, mereka dapat menjual dalam tren turun karena harga mendorong ke arah garis. Gambar 2 menunjukkan tiga hari aksi harga di iShares Silver Trust ETF (SLV). Seiring kenaikan harga, sebagian besar berada di atas VWAP dan MWAP, dan menurun ke jalur yang memberi kesempatan membeli. Seiring turunnya harga, sebagian besar berada di bawah indikator dan demonstrasi menuju garis penjualan adalah peluang penjualan. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan perintah limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.
No comments:
Post a Comment